Implementación de modelos de riesgos internos de la banca tomaría al menos un año, según experto de PwC Según socio de riesgo y regulación financiera de la firma, Luis Figueroa, el ahorro de capital de los bancos sería más bajo que los US$ 10 mil millones que proyectó la CMF. Noticias destacadas A mediados de abril, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, informó que la institución impulsará el desarrollo de modelos internos para la medición del riesgo de crédito bancario, según está establecido en Basilea III.

De esta forma, si los bancos chilenos así lo deciden, podrían transitar desde el actual modelo estandarizado hacia un esquema propio, validado previamente por el regulador. El anuncio fue ampliamente aplaudido en la industria y se espera que en los próximos meses algunas entidades comiencen a trabajar o avanzar en sus propios modelos internos de riesgos.

“Es un avance positivo, tenemos las condiciones para hacerlo. Este paso concreto que da la CMF es una señal importante, y también los bancos están trabajando para poder hacerlo”, señaló a DF el socio de riesgo y regulación financiera de PwC y exdirector de regulación prudencial de la CMF, Luis Figueroa.

  • ¿Está preparada la industria para implementar modelos internos de riesgo? - Creo que en ciertas dimensiones sí, pero aún nos queda camino por recorrer.

Existe conocimiento teórico, pero faltan algunos pasos en la implementación. - ¿Le parece una iniciativa adecuada?