Tornel debuta ante el mercado con norma que podría ahorrar en hasta US$ 10.000 millones en capital de la banca En el marco de Basilea III, y en su debut ante la industria, la presidenta de la CMF definió la hoja de ruta del regulador y abordó los próximos pasos regulatorios. Noticias destacadas La implementación de modelos internos -uno de los hitos más esperados por la banca en el marco de Basilea III- comienza a tomar forma en Chile, luego de años de avances en la agenda regulatoria.
Este martes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Caterine Tornel, debutó ante la industria financiera y expuso por primera vez como nueva timonel del regulador. La instancia tuvo lugar en el seminario organizado por Clapes UC, denominado “Mercado de Capitales: Grandes desafíos 2026-2030”.
Si bien, durante su presentación Tornel delineó la hoja de ruta del organismo para el desarrollo del mercado de capitales, la instancia también marcó el punto de partida para anunciar la implementación de estos modelos en el país. “Los modelos internos son un anhelo largo de la CMF porque son parte de Basilea III, y no habíamos podido avanzar en esto porque veníamos en la implementación de los grandes requerimientos de Basilea.
Pero, en esta nueva etapa sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para la validación de modelos internos”, planteó. Añadió que, se hace necesario “salirnos de un traje estándar que no le queda bien a todo el mundo, y que cada banco tenga su propio modelo de riesgo, que responda a los segmentos específicos donde se encuentra”.
Los modelos internos de riesgo corresponden a metodologías desarrolladas por los propios bancos para medir exposiciones a riesgo de crédito, mercado u operacional. Reducir la densidad de activos ponderados por riesgo En su presentación, Tornel explicó que actualmente la densidad de los activos ponderados por riesgo bajo el modelo estándar se ubica en torno a 67% en Chile, lo que sitúa al país por sobre otras jurisdicciones comparables bajo Basilea III.