Banco de Chile sería el actor mejor posicionado en la industria para adoptar modelos de riesgos internos Según un análisis de LarrainVial, la entidad tendría un ajuste en su ratio de solvencia en cerca de 377 puntos base, superando el promedio del sector, de 323 pb. Noticias destacadas La normativa que está impulsando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que permitirá a los bancos desarrollar sus propios modelos de riesgo -en línea con Basilea III- ya comienza a perfilar a los potenciales ganadores del nuevo escenario regulatorio.
Según un reciente informe de LarrainVial, los cambios no solo liberarían capital para la industria, sino que además, abrirían espacio para acelerar el crecimiento del crédito en los próximos años. “Los bancos estarán mejor posicionados para acomodar un crecimiento más rápido de las colocaciones sin comprometer la solidez de sus balances ni requerir capital adicional”, sostuvo el documento.
Para arribar a esta conclusión, LarrainVial realizó un ejercicio preliminar asumiendo que la industria alcanzaría el nivel propuesto de densidad total de activos ponderados por riesgo de 53% desde el actual 67%. La firma afirmó que “el nuevo escenario regulatorio es positivo para todo el sistema.
No vemos ningún banco con restricciones para acelerar el crecimiento de colocaciones en este potencial contexto”. El líder Banco de Chile aparece como el mejor posicionado dentro de la industria.
Con datos a febrero de 2026, los ajustes al modelo de riesgo de crédito elevarían su ratio CET1 -principal indicador de solvencia bancaria- en cerca de 377 puntos base (pb), superando la mejora promedio del sistema, calculada en 323 pb. Más atrás se ubicarían Itaú Chile y Bci, con mejoras de 316 y 311 puntos base, respectivamente.